第一章 總則
第一條 重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所(以下簡稱CACE)為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)交易商的合法權(quán)益，保證市場有序交易，根據(jù)《重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所交易規(guī)則》制定本辦法。
第二條 CACE實(shí)行交易資金監(jiān)管、漲跌停板、訂貨量限額、大額訂貨量報(bào)告、代為轉(zhuǎn)讓及風(fēng)險(xiǎn)警示等制度。
第三條 CACE、交易商、結(jié)算銀行、指定交割倉庫及相關(guān)人員必須遵守本辦法。
第二章 交易資金監(jiān)管制度
第四條 交易資金指交易商存于CACE專用結(jié)算賬戶中的所有資產(chǎn)，由可用資金、履約擔(dān)保金、交割貨款等組成。
第五條 CACE對交易資金實(shí)行?？顚４?，任何單位和個人不得挪用。
第六條 CACE對交易商存入CACE專用結(jié)算賬戶中的款項(xiàng)實(shí)行分賬管理，為每一交易商設(shè)立明細(xì)賬戶，對每一交易商發(fā)生的盈虧、交割貨款及各項(xiàng)費(fèi)用等進(jìn)行代收代付或劃撥。
第七條 CACE交易資金實(shí)行第三方審計(jì)監(jiān)管。
第八條 重慶市人民政府指定相關(guān)監(jiān)管部門對交易商交易資金進(jìn)行監(jiān)管。
第九條 監(jiān)管部門聘請符合條件的會計(jì)師事務(wù)所，對CACE交易商的交易資金進(jìn)行定期和不定期的檢查和審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。
第三章 漲跌停板制度
第十條 CACE對中遠(yuǎn)期交易實(shí)行價格漲跌停板制度，由CACE制定各交易商品的每日最大價格波動幅度。
第十一條 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，CACE可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整各交易商品漲跌停板幅度:
（一） 市場價格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時；
（二） 遇國家法定長假時；
（三） CACE認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)明顯增大時；
（四） CACE認(rèn)為必要的其他情況。
第十二條 漲跌停板幅度調(diào)整時，CACE將在交易日收市后發(fā)文公布，并在下一交易日執(zhí)行調(diào)整后標(biāo)準(zhǔn)。
第十三條 最后交易日的漲跌停板幅度不低于上一交易日結(jié)算價的±10%。
第十四條 商品上市交易首日的漲跌停板幅度為規(guī)定幅度的兩倍。
第十五條 漲(跌)停板是指某一交易商品在某一交易日收市前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有最大限幅價位的買入(賣出)申報(bào)、沒有賣出(買入)申報(bào)或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開漲(跌)最大限幅價位的情況。
第四章 訂貨量限額制度
第十六條 CACE根據(jù)同期社會商品供需總量核定各交易商品的最大總訂貨量和每個交易臺位的最大訂貨量，核定的訂貨量標(biāo)準(zhǔn)由CACE發(fā)文公布。
第十七條 CACE可根據(jù)實(shí)際市場供需情況和交易風(fēng)險(xiǎn)程度，對各交易商品最大總訂貨量和每個交易臺位的最大訂貨量進(jìn)行調(diào)整。
第十八條 當(dāng)某一期交易合約的市場總訂貨量達(dá)到一定數(shù)量規(guī)模起， CACE將對每個交易臺位實(shí)行訂貨量限額控制。根據(jù)交易時間段不同，CACE按該交易商品市場總訂貨量的一定比例或絕對量方式確定訂貨量限額。
第十九條 交易商品在某一交易時間段的訂貨量限額自該交易時間段起始日前一交易日結(jié)算時執(zhí)行。
第二十條 CACE各交易品種的訂貨量限額標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。
第二十一條 交易商的訂貨量不得超過CACE規(guī)定的訂貨量限額。對交易商超過訂貨量限額的訂貨，CACE將于下一交易日執(zhí)行代為轉(zhuǎn)讓。
第五章 大額訂貨量報(bào)告制度
第二十二條 CACE實(shí)行大額訂貨量報(bào)告制度。
(一) 當(dāng)某一交易日收市后，若某交易臺位某一交易商品的訂貨量達(dá)到CACE當(dāng)前對其實(shí)行的訂貨量限額標(biāo)準(zhǔn)的80%以上(含本數(shù)),該交易臺位的交易商應(yīng)在該交易日向CACE報(bào)告。
(二) 報(bào)告經(jīng)CACE核實(shí)后，于下一個交易日開市前以市場公告的形式予以公布。公布內(nèi)容包括：交易商名稱、交易臺位、品種代碼、交割月份、買賣方向、訂貨量等。交易商未按規(guī)定報(bào)告的，不影響CACE公告。
(三) 交易商的訂貨量達(dá)到CACE報(bào)告界限的，如需再次報(bào)告或補(bǔ)充報(bào)告，CACE將通知該交易商。
(四) CACE可根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況，調(diào)整訂貨量報(bào)告界限。
第二十三條 達(dá)到CACE訂貨量報(bào)告界限的交易商應(yīng)向CACE報(bào)告的內(nèi)容：
(一) 交易商名稱、住所、經(jīng)營范圍；
(二) 現(xiàn)有訂貨品種代碼、交割月份、買賣方向、訂貨量；
(三) 訂貨意向；
(四) 資金來源說明和追加交易資金的能力；
(五) 實(shí)際擁有的交割能力；
(六) 預(yù)備交割數(shù)量；
(七) CACE要求提供的其他報(bào)告材料；
第二十四條 交易商應(yīng)保證所提供的報(bào)告材料的真實(shí)性。
第二十五條 CACE將不定期地對交易商提供的報(bào)告材料進(jìn)行核查。
第六章 強(qiáng)制解除和代為轉(zhuǎn)讓
第二十六條 若某一交易商品出現(xiàn)連續(xù)三日同方向漲(跌) 停板，CACE將對該商品訂貨執(zhí)行強(qiáng)制解除；如有根據(jù)認(rèn)為交易商違反CACE業(yè)務(wù)規(guī)章制度并且對市場正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響，CACE可以宣布進(jìn)入異常情況，并采取緊急措施。
第二十七條 強(qiáng)制解除是指CACE對交易商的買賣訂貨強(qiáng)制進(jìn)行對應(yīng)解除。CACE將第三日以漲跌停板價申報(bào)的未成交轉(zhuǎn)讓報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價與對應(yīng)訂貨按比例撮合轉(zhuǎn)讓并解除雙方訂貨。強(qiáng)制解除的成交價格為該商品未成交轉(zhuǎn)讓報(bào)單申報(bào)的漲(跌)停板價。若交易商不愿參與強(qiáng)制解除應(yīng)在收市前撤單。具體規(guī)定如下：
(一) 強(qiáng)制解除有效申報(bào)單的確定：
1、在第三個交易日收市后，已在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中以漲跌停板價申報(bào)但無法成交的轉(zhuǎn)讓報(bào)單扣除同一交易臺位同一交易商品轉(zhuǎn)讓當(dāng)日新訂貨的未成交報(bào)單；
2、經(jīng)過上述步驟處理剩余的轉(zhuǎn)讓報(bào)單與同一交易商自己的相應(yīng)訂貨進(jìn)行撮合轉(zhuǎn)讓并解除雙向訂貨；
3、經(jīng)過上述步驟處理剩余的轉(zhuǎn)讓報(bào)單為參與強(qiáng)制解除的有效申報(bào)單。
(二) 對應(yīng)解除數(shù)量的分配原則及方法：
1、持有對應(yīng)凈訂貨的交易商參與對應(yīng)解除數(shù)量的分配；
2、CACE按是否進(jìn)行了交割預(yù)報(bào)將對應(yīng)凈訂貨分成兩級，逐級進(jìn)行撮合轉(zhuǎn)讓和解除，未進(jìn)行交割預(yù)報(bào)的訂貨先行撮合轉(zhuǎn)讓和解除；
3、在每一級分配時，按交易商持有凈訂貨量同比例分?jǐn)偟姆椒ㄓ?jì)算對應(yīng)解除數(shù)量。對應(yīng)解除數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按如下方法計(jì)算：首先對每個交易商所分配到的對應(yīng)解除數(shù)量的整數(shù)部分進(jìn)行分配，然后按小數(shù)部分由大到小的順序“進(jìn)位取整”進(jìn)行分 配。如小數(shù)部分相同且分配不足，則隨機(jī)分配；
4、當(dāng)?shù)谝患壍慕獬峙淞坎荒軡M足總的解除量要求時,進(jìn)行下一級的解除分配。
(三) 強(qiáng)制解除的執(zhí)行
強(qiáng)制解除于第三個交易日收市后由CACE按強(qiáng)制解除原則執(zhí)行，強(qiáng)制解除結(jié)果作為第三個交易日交易商的交易結(jié)果。由上述強(qiáng)制解除造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)交易商承擔(dān)。
第二十八條 代為轉(zhuǎn)讓是指CACE對交易商持有的訂貨進(jìn)行部分或全部轉(zhuǎn)讓的一種強(qiáng)制措施。交易商須承擔(dān)代為轉(zhuǎn)讓的一切后果。
第二十九條 出現(xiàn)下列情況，CACE將有權(quán)對交易商采取代為轉(zhuǎn)讓措施：
(一) 交易賬戶可用資金出現(xiàn)負(fù)值，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足的；
(二) 訂貨量超出其訂貨量限額的；
(三) 因違規(guī)、違約受到CACE代為轉(zhuǎn)讓處罰的；
(四) CACE執(zhí)行緊急措施應(yīng)予代為轉(zhuǎn)讓的；
(五) 其他應(yīng)予代為轉(zhuǎn)讓的情況。
第三十條 代為轉(zhuǎn)讓的執(zhí)行：
(一) 通知
CACE可以電話、郵件、短信、公告或《代為轉(zhuǎn)讓通知書》等形式向有關(guān)交易商下達(dá)代為轉(zhuǎn)讓要求。
(二) 代為轉(zhuǎn)讓訂貨的確定和執(zhí)行
1、屬第三十條（一）項(xiàng)情況的代為轉(zhuǎn)讓，交易商如未能在通知規(guī)定的時間補(bǔ)足交易賬戶可用資金, CACE將有權(quán)對該交易商所持有的部分或全部訂貨進(jìn)行代為轉(zhuǎn)讓。代為轉(zhuǎn)讓的商品由CACE根據(jù)市場情況和交易商訂貨情況選擇。轉(zhuǎn)讓比例 = 交易商應(yīng)追加可用資金/交易商履約擔(dān)保金總額×100%；
2、屬第三十條（二）項(xiàng)情況的代為轉(zhuǎn)讓, 次交易日開市后，CACE直接對有關(guān)交易商訂貨執(zhí)行代為轉(zhuǎn)讓；代為轉(zhuǎn)讓數(shù)量按超出訂貨量限額的訂貨數(shù)量確定；若交易商同時滿足第三十條（一）、（二）項(xiàng)情況，CACE先按第（二）項(xiàng)情況確定代為轉(zhuǎn)讓訂貨，再按第（一）項(xiàng)情況確定代為轉(zhuǎn)讓訂貨；
3、屬第三十條（三）、（四）、（五）項(xiàng)情況的代為轉(zhuǎn)讓，代為轉(zhuǎn)讓訂貨由CACE根據(jù)具體情況確定。次交易日開市后，CACE直接執(zhí)行。
(三) 確認(rèn)
代為轉(zhuǎn)讓執(zhí)行完畢后，由CACE記錄執(zhí)行結(jié)果并存檔；代為轉(zhuǎn)讓結(jié)果作為該交易日相關(guān)交易商的交易結(jié)果。
第三十一條 代為轉(zhuǎn)讓的價格通過市場交易形成。在執(zhí)行日市場價格波動幅度內(nèi)執(zhí)行成交的任何轉(zhuǎn)讓價格，相關(guān)交易商須無條件接受。
第三十二條 如因價格漲跌停板或其他市場原因而無法在當(dāng)日完成全部代為轉(zhuǎn)讓的，CACE根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對該交易商做出相應(yīng)的處理。
第三十三條 由于價格漲跌停板限制或其他市場原因，代為轉(zhuǎn)讓只能延時完成的，因此發(fā)生的虧損，仍由相關(guān)交易商承擔(dān)；未能完成轉(zhuǎn)讓的，該訂貨持有者須繼續(xù)對此承擔(dān)訂貨責(zé)任或交割義務(wù)。
第三十四條 因代為轉(zhuǎn)讓發(fā)生的盈虧和交易費(fèi)用由相關(guān)交易商承擔(dān)。
第七章 異常情況處理
第三十五條 在交易過程中，如果出現(xiàn)以下情形，CACE可以宣布進(jìn)入異常情況，并采取緊急措施化解風(fēng)險(xiǎn)：
(一) 地震、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工等不可抗力或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障等不可歸
責(zé)于CACE的原因?qū)е陆灰谉o法正常進(jìn)行；
(二) 交易中發(fā)生人為操縱交易，擾亂CACE交易秩序；
(三) 交易商出現(xiàn)結(jié)算、交割危機(jī)，對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響；
(四) 交易價格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲(跌)停板,有根據(jù)認(rèn)為交易商違反CACE業(yè)務(wù)規(guī)章制度并且對市場正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響；
(五) 當(dāng)執(zhí)行強(qiáng)制解除措施后仍未化解風(fēng)險(xiǎn)；
(六) CACE認(rèn)定的其他情況。
出現(xiàn)上述異常情況時，CACE可以采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、提高履約擔(dān)保金、暫停新訂立、限期轉(zhuǎn)讓、代為轉(zhuǎn)讓、限制出入金等緊急措施；
第三十六條 CACE宣布異常情況并決定采取緊急措施前必須報(bào)告監(jiān)督管理委員會。
第八章 風(fēng)險(xiǎn)警示
第三十七條 CACE實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。當(dāng)CACE認(rèn)為必要時，可以分別或同時采取要求報(bào)告情況、談話提醒、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。
第三十八條 出現(xiàn)下列情形之一的，CACE可以約見交易商談話提醒，或要求交易商報(bào)告情況：
(一) 交易價格出現(xiàn)異常變動；
(二) 交易商交易行為異常；
(三) 交易商訂貨量變化異常；
(四) 交易商交易資金異常；
(五) 交易商涉嫌違規(guī)、違約；
(六) 交易商涉及司法調(diào)查或訴訟案件；
(七) CACE認(rèn)定的其他情況。
第三十九條 發(fā)生下列情形之一的，CACE可以發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示公告：
(一) 市場交易出現(xiàn)異常變化；
(二) 某交易商品市場總訂貨量達(dá)到最大總訂貨量70%；
(三) 國內(nèi)外相關(guān)市場發(fā)生較大變化；
(四) 交易商涉嫌違規(guī)、違約；
(五) 交易商交易存在較大風(fēng)險(xiǎn)；
(六) CACE認(rèn)定的其他情況。
第九章 附 則
第四十條 本管理辦法的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬于重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所。
第四十一條 本管理辦法自公布之日起實(shí)施。
重慶農(nóng)畜產(chǎn)品交易所